從IB 取得巿場報價
January 2, 2021•139 words
巿場數據無論是進行交易算法回測,抑或是執行自動化交易,還是只是人手交易都是必需的,而跟據IB的文檔,獲取數據有好幾種方法,包括以下四種 :
reqMktData: 據知每秒鐘會更新數次
reqRealTimeBars: 每5秒鐘提供一支新的陰陽蠋數據,就是OHLC
reqHistoricalData (當 ‘keepUpToDate’ 設定為True時):會提供(應該是分鐘計的)陰陽蠋數據
reqTickByTickData: 據文檔說明是每一筆新交易都會送來
而第三個reqHistoricalData 我們多用於每日下戴分鐘為單位的數據作儲存日後Backtest用途,稍後會示範,至於即巿交易,由於有上面更好的選擇,也沒有必要使用這個功能了。
這裏就先講reqMktData,因為它是最常用的方法。如前文所說,我們要Implement EWrapper以及EClient,一搬情況下,都會在同Class Implement。關於使用reqMktData網上是有案例提供的,故此,我們會以據該案例「本地化」,改以詢問恒生指數期貨,即「期指」的報價。
首先,這裡是Implement ...
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