巿場數據無論是進行交易算法回測，抑或是執行自動化交易，還是只是人手交易都是必需的，而跟據IB的文檔，獲取數據有好幾種方法，包括以下四種 : reqMktData: 據知每秒鐘會更新數次 reqRealTimeBars: 每5秒鐘提供一支新的陰陽蠋數據，就是OHLC reqHistoricalData (當 ‘keepUpToDate’ 設定為True時):會提供（應該是分鐘計的）陰陽蠋數據 reqTickByTickData: 據文檔說明是每一筆新交易都會送來 而第三個reqHistoricalData 我們多用於每日下戴分鐘為單位的數據作儲存日後Backtest用途，稍後會示範，至於即巿交易，由於有上面更好的選擇，也沒有必要使用這個功能了。 這裏就先講reqMktData，因為它是最常用的方法。如前文所說，我們要Implement EWrapper以及EClient，一搬情況下，都會在同Class Implement。關於使用reqMktData網上是有案例提供的，故此，我們會以據該案例「本地化」，改以詢問恒生指數期貨，即「期指」的報價。 首先，這裡是Implement ...